Quy định Basel II và lợi ích cho ngành Ngân hàng Việt Nam

(NQL) Rủi ro luôn là vấn đề gây khó khăn, cản trở cho ngành ngân hàng và quy định Basel mới được kỳ vọng sẽ giúp cho các ngân hàng ở Việt Nam phát triển hơn trong thời gian tới.

Trong hai ngày 19/10 và 20/10 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, công ty Tư vấn PwC Việt Nam đã tổ chức hội thảo dành cho các nhà lãnh đạo ngân hàng với chủ đề “Tài sản có trọng số rủi ro Thế hệ mới – Góc nhìn quốc tế và sự sẵn sàng của ngành Ngân hàng Việt Nam”.

Hội thảo có sự tham gia của ông Martin Neisen, Lãnh đạo Toàn cầu về chuẩn mực Basel IV của PwC, các chuyên gia PwC đến từ Malaysia, Pakistan, Việt Nam, cùng đại diện Ngân hàng Nhà nước và hơn 70 khách mời là thành viên của các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Tại hội thảo, các diễn giả đã chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về việc áp dụng phương pháp tiếp cận cơ bản mới cho tính toán tài sản có trọng số rủi ro (hay còn gọi là RWA) theo Thông tư 41 được NHNN ban hành vào năm 2016.

Mặc dù được biết đến rộng rãi là quy định Basel II đầu tiên ở Việt Nam, nhưng điểm cải cách nổi bật của thông tư này chính là cách tính rủi ro tín dụng theo phương pháp chuẩn hóa dựa trên các nội dung sửa đổi mới nhất về RWA của Ủy ban Basel, mà giới ngân hàng quốc tế thường gọi là “Basel IV”.

“Các thông lệ quốc tế mới nhất về RWA có thể mang lại nhiều lợi ích cho các ngân hàng Việt Nam, như hoàn thiện các chính sách và quy trình quản lý, tăng cường quản trị vốn, nâng cao độ nhạy với rủi ro, cũng như hỗ trợ khả năng so sánh mức an toàn vốn giữa các ngân hàng của cơ quan giám sát,” ông Martin Neisen cho biết.

“Tuy nhiên, sự thay đổi toàn diện chưa từng có về RWA cũng đang đặt ra những thách thức to lớn cho các ngân hàng quốc tế trên thế giới. Kinh nghiệm triển khai của chúng tôi với các ngân hàng này đã chỉ ra rằng việc điều chỉnh chiến lược quản trị vốn, tái cơ cấu danh mục tài sản, thay đổi sản phẩm ngân hàng và mô hình hoạt động là giải pháp tất yếu.”

Theo các chuyên gia PwC, tính toán tài sản có rủi ro là một nỗ lực dài hạn. Để áp dụng tính toán tài sản rủi ro theo Thông tư 41, các ngân hàng Việt Nam cần chuẩn bị sẵn phương pháp luận, dữ liệu, hệ thống, nguồn nhân lực. Nhiệm vụ này có thể yêu cầu từ 9 đến 18 tháng tùy thuộc vào quy mô của ngân hàng và trạng thái của dữ liệu và hệ thống.

Bài toán tiếp theo là cần làm gì với kế hoạch kinh doanh để tăng vốn lên mức yêu cầu. Thông thường, từ khi ra quyết định thay đổi chiến lược hay tối ưu hóa danh mục cho tới khi có tác động, độ trễ chính sách tại các ngân hàng có thể là một đến hai năm.

“Tổng quãng thời gian các ngân hàng cần để thực sự tuân thủ quy định về Thông tư 41 có thể là 2 đến 3 năm. Trong khi mốc thi hành thông tư 41 hiện chỉ còn 2 năm tới. Nếu lãnh đạo các ngân hàng chưa xem việc triển khai RWA theo Thông tư 41 là một công việc ưu tiên thì họ cần thay đổi suy nghĩ và bắt đầu dành tối đa thời gian và nguồn lực cho sự chuyển đổi này ngay từ bây giờ,” bà Đinh Hồng Hạnh, Giám đốc Tư vấn Dịch vụ Tài chính của PwC Việt Nam nhận định.

Nhất Duy